3 Skjerm Trading System

Triple Screen Trading System - Del 1 Ligner mer som en medisinsk diagnostisk test, ble treskjerms trading system utviklet av Dr. Alexander Elder i 1985. Den medisinske allusjonen er ikke uhell: Dr. Elder jobbet i mange år som psykiater i New York før de blir involvert i finansiell handel. Siden den tiden har han skrevet dusinvis av artikler og bøker, inkludert Trading For A Living (1993). Han har også snakket på flere store konferanser. Mange forhandlere vedtar en enkelt skjerm eller indikator at de gjelder for hver handel. I prinsippet er det ingenting galt med å vedta og overholde en enkelt indikator for beslutningstaking. Faktisk er disiplinen involvert i å opprettholde et fokus på et enkelt tiltak knyttet til den personlige disiplinen kanskje en av de viktigste determinanter for å oppnå suksess som handelsmann. Hva om din valgte indikator er fundamentalt feil Hva om forholdene i markedet endres slik at din enkeltskjerm ikke lenger kan regne med alle tilfeldighetene som opererer utenfor målingen Poenget er fordi markedet er svært komplekst, selv de mest avanserte indikatorene kan ikke jobbe hele tiden og under alle markedsforhold. For eksempel, i et marked opptrend. Trendende indikatorer øker og utsteder kjøpssignaler mens oscillatorer tyder på at markedet er overkjøpt og utsteder salgssignaler. I downtrends, trend-følgende indikatorer foreslår salg kort. men oscillatorer blir oversold og utsteder signaler for å kjøpe. I et marked som beveger seg sterkt høyere eller lavere, er trend-følgende indikatorer ideelle, men de er utsatt for raske og brå endringer når markedene handler i områder. Innenfor handelsområder. oscillatorer er det beste valget, men når markedene begynner å følge en trend, utsender oscillatorer for tidlige signaler. For å fastslå en balanse i indikatoruttalelsen har enkelte handelsfolk forsøkt å gjennomsnittlig kjøpe og selge signaler utstedt av ulike indikatorer. Men det er en feil i denne praksisen. Hvis beregningen av antall trend-følgende indikatorer er større enn antall oscillatorer som brukes, vil resultatet naturligvis bli skjevt mot et trend-følgeresultat, og omvendt. Dr. Elder utviklet et system for å bekjempe problemene med enkel gjennomsnittlig bruk, samtidig som man utnyttet det beste av både trend-følgende og oscillatorteknikker. Eldersystem er ment å motvirke manglene på individuelle indikatorer samtidig som det tjener til å oppdage markedets iboende kompleksitet. Som en trippel skjermmarkør i medisinsk vitenskap, gjelder trippelsystemets handelssystem ikke en, ikke to, men tre unike tester, eller skjermbilder, til enhver handelsavgjørelse, som danner en kombinasjon av trendfølgende indikatorer og oscillatorer. Problemet med tidsrammer Det er imidlertid et annet problem med populære trendfølgende indikatorer som må strykes ut før de kan brukes. Den samme trendfølgende indikatoren kan utgjøre motstridende signaler når den brukes på forskjellige tidsrammer. For eksempel kan samme indikator peke på en opptrend i et daglig diagram og utstede et selgesignal og peke på en nedtrend i et ukentlig diagram. Problemet forstørres enda mer med intradagskjemaer. På disse kortsiktige diagrammene kan trend-følgende indikatorer fluktuere mellom kjøp og salgssignaler på en time eller enda hyppigere basis. For å bekjempe dette problemet er det nyttig å dele tidsrammer i enheter på fem. Ved å dele månedlige diagrammer i ukentlige diagrammer, er det 4,5 uker til en måned. Flytter fra ukentlige diagrammer til daglige diagrammer, er det akkurat fem handelsdager per uke. Fremgang av ett nivå videre, fra daglige til timediagrammer, er det mellom fem og seks timer på en handelsdag. For daghandlere. Timediagrammer kan reduseres til 10-minutters diagrammer (nevner av seks) og til slutt fra 10-minutters diagrammer til to-minutters diagrammer (nevner av fem). Kjernen i denne faktor med fem konsept er at handelsbeslutninger bør analyseres i sammenheng med minst to tidsrammer. Hvis du foretrekker å analysere dine handelsbeslutninger ved hjelp av ukentlige diagrammer, bør du også bruke månedlige diagrammer. Hvis du handler med 10-minutters diagrammer, bør du først analysere timediagrammer. Når handelsmannen har bestemt seg for tidsrammen for bruk under trippelskjermen, merker han eller hun dette som den mellomliggende tidsrammen. Den langsiktige tidsrammen er en ordre på fem lengre og kortsiktig tidsramme er en størrelsesorden kortere. Traders som bærer sine handler i flere dager eller uker, vil bruke daglige diagrammer som deres mellomliggende tidsrammer. Deres langsiktige tidsrammer vil være ukentlige diagrammer timediagrammer vil være deres kortsiktige tidsramme. Daghandlere som holder posisjoner i mindre enn en time, vil bruke et 10-minutters diagram som deres mellomliggende tidsramme, et timediagram som deres langsiktige tidsramme og et to-minutters diagram som en kortsiktig tidsramme. Tredjeparts handelssystem krever at diagrammet for den langsiktige trenden undersøkes først. Dette sikrer at handel følger tidevannet i den langsiktige trenden, samtidig som det tillater inngang til bransjer til tider når markedet beveger seg kort mot trenden. De beste kjøpsmulighetene oppstår når et stigende marked gjør en briefer-nedgang de beste kortere mulighetene er indikert når et fallende marked samles kort. Når den månedlige trenden er oppad, representerer ukentlig nedgang kjøpsmuligheter. Timeløftene gir muligheter til kort når den daglige trenden er nedadgående. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent i overkant av det som kunne ha blitt oppnådd på en risikofri. Triple Screen Trading System - Del 3 Et handelsoverskrift er det fremste tekniske verktøyet for å gjøre handelsbeslutninger med tripplesystemet. For eksempel bruker handelsmenn vanligvis ukentlig flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) histogrammer for å fastslå deres langsiktige interesseinteresse. Bestemme hvilke aksjer som skal handles daglig, traff handelsmannen etter en enkelt uptick eller en downtick som forekommer på det ukentlige diagrammet for å identifisere en langsiktig trendendring. Når en oppblåsing oppstår og indikatoren dukker opp under sin midtlinje, får du de beste markedsvannskjøpsignalene. Når indikatoren slår ned fra over senterlinjen, blir de bestselgende signalene utstedt. Ved å bruke havsmetaforene som Robert Rhea utviklet, ville vi merke den daglige markedsaktiviteten som en bølge som går imot den langsiktige ukentlige tidevannet. Når den ukentlige trenden er oppe (uptick på ukentlige diagrammet), avtar det daglige kjøpsmuligheter. Når den ukentlige trenden er nede (downtick på det ukentlige diagrammet), indikerer daglige samlinger kortmuligheter. Second Screen - Market Wave Daglige avvik fra den langsiktige ukentlige trenden er indikert, ikke av trend-følger indikatorer (for eksempel MACD histogrammet), men av oscillatorer. Oscillatorer utsteder kjøpesignaler etter hvert som markedene er i nedgang og selger signaler når markedene stiger. Skjønnheten i tripplesystemet er at det tillater handelsmenn å konsentrere seg bare på de daglige signaler som peker i retning av den ukentlige trenden. For eksempel, når den ukentlige trenden er opp, vurderer trippleskips handelssystemet bare kjøpssignaler fra daglige oscillatorer og eliminerer selgesignaler fra oscillatorene. Når den ukentlige trenden er nede, ignorerer triple skjermen eventuelle kjøpssignaler fra oscillatorer og viser bare kortsignaler. Fire mulige oscillatorer som lett kan innlemmes i dette systemet, er kraftindeks. Eldste-Ray-indeksen. stokastisk og Williams R. Force Index Et to-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) av kraftindeks kan brukes i forbindelse med det ukentlige MACD-histogrammet. Faktisk er følsomheten til den to-dagers EMA av kraftindeks det mest hensiktsmessig å kombinere med andre indikatorer som MACD-histogrammet. Nærmere bestemt, når den to-dagers EMA med kraftindeks svinger over sin midtlinje, viser det at oksene er sterkere enn bjørner. Når den to-dagers EMA av kraftindeks faller under senterlinjen, viser denne indikatoren at bjørnene er sterkere. Mer spesifikt bør handelsfolk kjøpe når en to-dagers EMA av kraftindeks blir negativ under en opptrend. Når det ukentlige MACD-histogrammet indikerer en oppadgående trend, er den beste tiden å kjøpe, et øyeblikkelig tilbaketrekking. indikeres med en negativ sving på to-dagers EMA for kraftindeks. Når en to-dagers EMA av kraftindeks blir negativ i løpet av en ukentlig opptrinn (som angitt på det ukentlige MACD-histogrammet), bør du legge inn en bestillingsordre over den høye prisen på den aktuelle dagen. Hvis opptrenden er bekreftet og prisene samles, vil du motta en stoppordre på langsiden. Hvis prisene faller i stedet, vil bestillingen din ikke bli utført, men du kan deretter senke kjøpsordren din slik at den er innenfor ett kryss av høyeste av den siste linjen. Når den kortsiktige trenden reverserer og kjøperstoppet ditt utløses, kan du ytterligere beskytte deg selv med et annet stopp under lavt på handelsdagen eller i forrige dag, avhengig av hvilken lav som er lavere. I en sterk opptrinn blir ikke din beskyttende bestemmelse utløst, men handelen din vil bli sluppet tidlig hvis trenden viser seg å være svak. De samme prinsippene gjelder i revers under en ukentlig nedtrend. Traders bør selge kort når en to-dagers EMA av kraftindeks blir positiv under den ukentlige nedgangen. Du kan da plassere bestillingen din for å selge kort under den laveste av den nyeste prislinjen. Lignende i naturen til den lange stillingen som beskrevet ovenfor, gir den korte stillingen deg mulighet til å bruke beskyttende stopp for å beskytte din fortjeneste og unngå unødvendige tap. Hvis den to-dagers EMA of Force Index fortsetter å rally etter plasseringen av din salgsordre, kan du heve din salgsordre daglig, så det er innenfor et enkelt kryss av de nyeste barene lavt. Når din korte posisjon er endelig etablert av fallende priser, kan du deretter sette et beskyttende stopp rett over høyden av den siste prislinjen eller den forrige linjen hvis høyere. Hvis dine lange eller korte stillinger ennå ikke er stengt, kan du bruke en to-dagers EMA med styrkeindeks for å legge til dine stillinger. I en ukentlig opptrinn, fortsett å legge til for lenge når kraftindeksen blir negativ, fortsett å legge til shorts i downtrends når kraftindeksen blir positiv. Videre vil den to-dagers EMA of Force Index angi den beste tiden for å lukke en stilling. Ved handel på grunnlag av en langsiktig ukentlig trend (som angitt i det ukentlige MACD-histogrammet), bør næringsdrivende bare gå ut av en stilling når den ukentlige trenden endres, eller hvis det er en avvik mellom to-dagers EMA for kraftindeks og trenden. Når avviket mellom to-dagers EMA for kraftindeks og pris er bullish, blir et sterkt kjøpsignal utstedt. På denne bakgrunn oppstår en bullish divergens når prisene treffer en ny lav, men kraftindeksen gjør en grunne bunn. Selgesignaler er gitt ved bearish divergenser mellom to-dagers EMA med kraftindeks og pris. En bearish divergens oppnås når prisene stiger til en ny høy mens kraftindeksen treffer en sekundær topp. Markedsbølgen er den andre skjermen i tripplesystemet, og den andre skjermen er pent illustrert med kraftindeks, men andre som eldste-ray, stokastiske og Williams R kan også brukes som oscillatorer for markedet bølgeskjermen. Bunnlinjen For å fortsette å lære om det andre skjermbildet i dette systemet, gå til Triple Screen Trading System - Del 4. Du kan også gå tilbake til del 1 og del 2 for Triple Screen Trading System. Det tredje skjermhandelssystemet for EURUSD ble med i juli 2007 Status: Medlem 280 Innlegg Triple Screen Trading System ble presentert av Alexander Elder og beskrevet i detaljer i sin bestselgende handelsbok, Trading for living. Handelssystemet kan oppsummeres som følger: Anta at du skal handle med et daglig kart. Bruk først en lengre tidsramme, nemlig et ukentlig diagram for å vurdere paretes tidevann. Bruk MACD til å vurdere tidevannet. Flytt til daglig kart, bruk daglig Elder-ray og Stochastics Oscillator for å vurdere bølgen av paret. Bruk stoppordre for å bestille. Etter optimalisering har jeg funnet ut at den beste strategien for bruk av Triple Screen Trading System for EURUSD kan oppsummeres som følger. Hvis de to siste ukene MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) er negative og beveger seg oppover, og den daglige Bear Power beveger seg fra negativt til positivt, sett opp en Buy Stop-ordre på 1 pips høyere enn høyesterettens høyeste. Stopp tap 100 pips og ta fortjeneste 350 pips. (PS: Jeg tror at kvitt pips higherquot er ikke viktig i det hele tatt, men jeg brukte den i min backtest). Hvis de to siste ukene MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) er positive og beveger seg nedover, og den daglige Bull Power beveger seg fra positve til negativ, setter du opp en Sell Stop-ordre ved en viss pips lavere enn dagens Low. Stopp tap 100 pips og ta fortjeneste 350 pips. Hvor Bear Power Yesterdays Low - EMA13TypicalPrice Bull Power Yesterdays High - EMA13TypicalPrice. Hvis jeg bruker Tradisjonell Mainstream MACD Histogram som en indikator som eldste foreslått, er den årlige handel bare 5, og det er ikke veldig lønnsomt. Hvis jeg bruker MT4s MACD MAINMODE, er den årlige handel 11, og systemet er alltid lønnsomt når du velger STOPLOSS mellom 50 pips og 250 pips, og noen TAKEPROFIT mellom 200 pips og 500 pips, som vist på skjermbildet av fx-trade. co. uktriple-screen-used-for-eurusd. Som STOPPSTØTTE er 100 pips, hvis du vil kontrollere risikoen for hver handel under 2,00, bør den faktiske innflytelsen være 2: 1. Som ta fortjeneste er 350 pips, betyr dette at potensiell belønning for hver handel er 7. Den årlige handel er 11, og den over-alle vinnende sjansen er 0,54. Så årlig avkastning Vennligst besøk min hjemmeside for detaljer, og se her for Moving Average Channels Trading System. Jeg aksepterer tilbakemeldingen din. Mange takk Ble medlem Jul 2007 Status: Medlem 280 Innlegg Hei mange takk for tilbakemelding. Jeg beklager at jeg ikke vil legge inn koden på dette stadiet. Hva mener du med mal Skjermbilder av alle backtest-handler i 2010 ble postet i den første lenken i mitt første innlegg, det vil si fx-trade. co. uktriple-screen-used-for-eurusd Jeg tror denne handelssystemet er mer pålitelig enn Det Moving Average Channels Trading System. selv om sistnevnte har en høyere årlig avkastning i backtestet under noen parametere. Grunnen til at jeg sa dette er fordi uansett hvordan du velger Stopptap og ta fortjeneste, er systemet (Triple Screen) alarmerende lønnsomt i backtestet (se skjermbilder av samme lenke over). Men sistnevnte, Flytte gjennomsnittlige kanaler kan miste under noen parametere. Faktisk foreslo eldre å kombinere trippel skjerm for å flytte gjennomsnittlige kanaler. Jeg vil gjøre dette når jeg har tid. Kan du legge inn indikator amp mal for dette systemet, og noen faktiske skjermbilder. Takk