Eksotisk Options Trading (eBook, PDF) Eksotisk Options Trading (eBok, PDF) Skrevet av en erfaren handelsmann og konsulent, tilbyr Frans deWeerts Exotic Options Trading en risikofokusert tilgang til prisingen av eksotiske alternativer. Ved å gi leserne nødvendige verktøy for å forstå eksotiske alternativer, tjener denne boken seg som en tidsplan for å utstyre leseren med ferdighetene til å prise og risikere de mest vanlige og mest komplekse eksotiske alternativene. De Weert begynner med å forklare risikoen forbundet med tradingan eksotisk alternativ før dissektering disse risikerer gjennom en detaljanalyse av den faktiske økonomien og grekerne i stedet for å bare utstede matematiske formler. Boken begrenser hellipmehr Andre Kunden interessierten sich auch fr Eksotiske alternativer og hybrider (eBok, PDF) Eksotiske opsjonspriser og avanserte Lvy-modeller (eBok, PDF) FX-alternativer og smilrisiko (eBok, PDF) Alternativhåndboken (eBok, PDF) Alternativer Math for Traders (eBook, PDF) Skrevet av en erfaren handelsmann og konsulent, tilbyr Frans deWeerts Exotic Options Trading en risikofokusert tilgang til prisingen av eksotiske alternativer. Ved å gi leserne nødvendige verktøy for å forstå eksotiske alternativer, tjener denne boken seg som en tidsplan for å utstyre leseren med ferdighetene til å prise og risikere de mest vanlige og mest komplekse eksotiske alternativene. De Weert begynner med å forklare risikoen forbundet med tradingan eksotisk alternativ før dissektering disse risikerer gjennom en detaljanalyse av den faktiske økonomien og grekerne i stedet for å bare utstede matematiske formler. Boken begrenser bruken av matematikk til å forklare eksotiske alternativer fra et økonomisk og risikoproblem ved hjelp av eksempler på virkelige eksempler som fører til en praktisk tolkning av den matematiske prisformelen. Boken dekker konvensjonelle alternativer, digitale alternativer, barrierevalg, cliquets, quanto-alternativer, overprestasjonsalternativer ogvariasjon swaps, og forklarer vanskelige konsepter i enkle ord, med en praktisk tilnærming som gir leseren en full forståelse av alle aspekter av hvert eksotisk alternativ. Boken beskriver strukturerte notater med eksotiske alternativer som er innebygd i dem, for eksempel omvendte konvertibler, innkallbare og puttable reverseconvertibles og autocallables, og viser begrunnelsen bak disse strukturer og tilhørende risikoer. For hvert eksotisk alternativ, forklarer forfatteren hvorfor det er en investor krav forteller hvor risikoen ligger og hvordan dette påvirker den faktiske prisingen viser hvordan det er best å sikre enhver vega eller gammaexposure innebygd i det eksotiske alternativet og diskuterer skevexposure. By forklarer de praktiske implikasjonene for hvert eksotisk alternativ og hvordan det påvirker prisen, i tillegg til de nødvendige matematiske avledninger og verktøy for prising av eksotiske alternativer, fjerner eksotiske opsjonshandel de mystiske omgivende eksotiske alternativene for å gi leseren en full forståelse for alle aspekter av hvert eksotisk alternativ, og skape et brukbart verktøy fordealing med eksotiske alternativer i praksis. Selv om eksotiske alternativer ikke er et nytt emne infinans , dekningene ga tradisjonelt b mange tekster er enten for høyt eller altfor matematiske. De Weertsexceptional tekst fyller dette gapet fantastisk. Det er en strengbehandling av en rekke eksotiske strukturer og inkluderer numeruseksempler for å tydelig illustrere prinsippene. Hva som gjør denne bookunique er at den klarer å oppnå en fantastisk balanse mellom teorien og den faktiske handelspraksis. Selv om det kan være noe overuttrykket setning for å beskrive denne boken som obligatorisk lesing, kan jeg forsikre alle leserne om at de ikke vil bli skuffet. - Neil Schofield, opplæringskonsulent og forfatter av Commodity Derivatives: Markets and ApplicationsExotic Options Trading gjør en utmerket jobb for å gi en kortfattet jobb og uttømmende oversikt over eksotiske alternativer. Denne kanten av denne boken er at den forklarer eksotiske alternativer fra arisk og økonomisk perspektiv, og gir en klar kobling til deaktive fortjeneste - og prisformler. Kort sagt, en må lese for noen som ønsker å få dyp innsikt i eksotiske alternativer og starttrading dem lønnsomt .-- Arturo Bignardi Om forfatteren FRANS DE WEERT er matematiker ved trening. Etter å ha oppnådd sine mastere i matematikk, spesialisert seg på sannsynlighetsteori og finansiell matematikk ved Universitetet i Utrecht, fortsatte han med å utføre en forskningsgrad, M. Phil, i sannsynlighetsteori ved Universitetet i Manchester. Etter sin akademiske karriere begynte han å jobbe som handelsmann for Barclays Capital i London. I denne rollen fikk han erfaring med handel med mange forskjellige derivatprodukter på europeiske og amerikanske aksjer. Etter to og et halvt år i London flyttet han til New York for å begynne å handle med derivater både på latin og amerikansk underlag. Frans jobber for tiden som strategikonsulent hos Booz Allen Hamilton og bor i Amsterdam, Nederland. Innhold Forord Bekreftelser 1 Innledning 2 Konvensjonelle alternativer, fremover og greker 3 Fortjeneste på gamma og forhold til Theta 4 Delta Cash og Gamma Cash 5 Skew 6 enkle opsjonsstrategier 7 Monte Carlo-prosesser 8 Valgalternativ 9 Digitale alternativer 10 Barrierealternativer 11 Fremover-startalternativer 12 Ladderalternativer 13 Alternativer for tilbakekalling 14 Klokka 15 Omvendte konvertibler 16 Autocallables 17 Kallbare og Puttable Omvendt Konvertible 18 Asiatiske alternativer 19 Quanto-alternativer 20 Komposittalternativer 21 Outperformance-alternativer 22 Best of andWorst of Options 23 Varians swaps 24 Dispersjon 25 Engineering Finansielle strukturer Tillegg A Variasjon av en Komposittopsjon og ytelsesalternativ Tillegg B Replikere Variansbyttet Referanser IndexExotisk opsjon Handel av Frans de Weert Alle varer i denne butikken skal sendes til din epost innen 24 timer etter at du har fjernet betalingen. PDF-e-bøker blir sendt til deg som e-postvedlegg. som for mp3-lydbok, vil en nedlastingslink fra ONEDRIVE bli sendt til e-posten din for å laste ned. 1. Dette elementet er en e-bok i PDF-format. 2. Fraktlevering: Send til deg via e-post innen 24 timer etter ryddet betaling. Umiddelbart ankomst. 3. Frakt (via e-post) Håndteringsavgift US0.00 4. Tidsbegrenset tilbud, Bestill raskt. Exotic Options Trading av Frans de Weert Wiley Adobe E-bok 212 sider juli 2008 Skrevet av en erfaren handelsmann og konsulent, tilbyr Frans de Weerts eksotiske opsjonshandel en risikofokusert tilnærming til prisingen av eksotiske alternativer. Ved å gi leserne de nødvendige verktøyene for å forstå eksotiske alternativer, fungerer denne boken som en håndbok for å utstyre leseren med ferdighetene til pris og risiko for å håndtere de vanligste og mest komplekse eksotiske alternativene. De Weert begynner med å forklare risikoen knyttet til handel med et eksotisk alternativ før dissektering av disse risikoene gjennom en detaljert analyse av den faktiske økonomien og grekerne i stedet for bare å angi matematiske formler. Boken begrenser bruken av matematikk for å forklare eksotiske alternativer fra et økonomisk og risikoperspektiv ved hjelp av eksempler på virkelige eksempler som fører til en praktisk tolkning av matematiske prisformler. Boken dekker konvensjonelle alternativer, digitale alternativer, barrieremuligheter, cliquets, quanto-alternativer, outperformance alternativer og varians swaps, og forklarer vanskelige konsepter i enkle ord, med en praktisk tilnærming som gir leseren full forståelse av alle aspekter av hvert eksotisk alternativ. Boken drøfter også strukturerte notater med eksotiske alternativer innebygd i dem, for eksempel omvendte konvertibler, innkallbare og puttable omvendte konvertibler og autocallables, og viser begrunnelsen bak disse strukturene og deres tilknyttede risikoer. For hvert eksotisk alternativ forklarer forfatteren hvorfor det er en investores etterspørsel som forklarer hvor risikoen ligger, og hvordan dette påvirker den faktiske prisingen, viser hvordan det er best mulig å sikre enhver vega - eller gamma-eksponering som er innebygd i eksotisk alternativ og diskuterer skrå eksponering. Ved å forklare de praktiske implikasjonene for hvert eksotisk alternativ og hvordan det påvirker prisen, i tillegg til de nødvendige matematiske avledninger og verktøy for prising av eksotiske alternativer, fjerner eksotisk opsjonshandel mystikket rundt eksotiske alternativer for å gi leseren en full forståelse av alle aspekt av hvert eksotisk alternativ, skaper et brukbart verktøy for å håndtere eksotiske alternativer i praksis. Selv om eksotiske alternativer ikke er et nytt emne i økonomi, er dekningen tradisjonelt gitt av mange tekster enten for høyt eller altfor matematisk. De Weerts eksepsjonell tekst fyller dette gapet fantastisk. Det er en streng behandling av en rekke eksotiske strukturer og inneholder mange eksempler for å tydelig illustrere prinsippene. Det som gjør denne boken unik er at den klarer å skape en fantastisk balanse mellom teorien og den faktiske handelspraksis. Selv om det kan være noe av et overbruddssetning som beskriver denne boken som obligatorisk lesning, kan jeg forsikre enhver leser om at de ikke vil bli skuffet. Neil Schofield, Training Consultant og forfatter av Commodity Derivatives: Markeder og Applications Exotic Options Trading gjør en utmerket jobb med å gi en kortfattet og uttømmende oversikt over eksotiske alternativer. Den virkelige kanten av denne boken er at den forklarer eksotiske alternativer fra et risikofylt og økonomisk perspektiv, og gir en klar kobling til de faktiske resultat - og prisformlene. Kort sagt, en må lese for alle som ønsker å få dyp innsikt i eksotiske alternativer og begynne å handle dem profittabelt. Om forfatteren FRANS DE WEERT er matematiker ved trening. Etter å ha oppnådd sine mastere i matematikk, spesialisert seg på sannsynlighetsteori og finansiell matematikk ved Universitetet i Utrecht, fortsatte han med å utføre en forskningsgrad, M. Phil, i sannsynlighetsteori ved Universitetet i Manchester. Etter sin akademiske karriere begynte han å jobbe som handelsmann for Barclays Capital i London. I denne rollen fikk han erfaring med handel med mange forskjellige derivatprodukter på europeiske og amerikanske aksjer. Etter to og et halvt år i London flyttet han til New York for å begynne å handle med derivater både på latin og amerikansk underlag. Frans jobber for tiden som strategikonsulent hos Booz Allen Hamilton og bor i Amsterdam, Nederland. Innholdsfortegnelse: 2 Konvensjonelle alternativer, fremover og greker 2.1 Samtaleposisjoner og fremover 2.2 Prissamtaler og innsparinger 2.3 Implisitt volatilitet 2.4 Fastsettelse av streik av fremover 2,5 Prissetting av aksjeopsjoner inkludert utbytte 2.6 Prissetting Alternativer i Vilkår for fremover 2,7 Put Kallparitet 2.9 Dynamisk sikring 2.13 Høyereordede derivater som Vanna og Vomma 2.14 Alternativer Renteeksponering i vilkår for finansiering av Delta Hedge 3 Fortjeneste på Gamma og Relasjon til Theta 4 Delta Cash og Gamma Cash 4.1 Eksempel Delta og Gamma Cash 5.1 Grunner til høyere Realisert volatilitet i fallende markeder 5.2 Skew Through Time: Terminstrukturen i Skew 5.3 Skew og dens effekt på Delta 5.4 Skew in FX versus Skew in Equity: Smile versus Downward Sloping 5.5 Prisalternativer Bruke Skew Curve 6 Simple Option Strategies 7 Monte Carlo Prosesser 7.1 Monte Carlo Prosessprinsipp 7.2 Binomial Tree versus Monte Carlo Process 7.3 Binomial Tree Eksempel 7.4 Monte Carlo Prs arbeid 8 Valgmuligheter Valgmuligheter 8.1 Priseksempel Enkelt valgmulighet 8.2 Begrunnelse bak valgmuligheter Strategier 9 Digitale alternativer 9.1 Velge streikene 9.2 Samtalen spredes som proxy for digital 9.3 Bredde på samtalespredningen versus utveksling 10 Barrierealternativer 10.1 Ned-og-inn Put Alternativ 10.2 Delta Bytt over barrieren for et alternativ for ned-og-inn-innstilling 10.3 Faktorer som påvirker barriereforskjellens størrelse 10.4 Delta-innvirkning av en barriereforskyvning 10.5 Situasjoner for å kjøpe aksjer i tilfelle av et barrierebrudd på en lang ned-og - I Put 10.6 Opp-og-ut-samtale 10.7 Opp-og-ut-samtalealternativ med rabatt 10.8 Vega-eksponering Opp-og-ut-samtale 10.9 Opp-og-ut-sett 10.10 Barriereparitet 10.11 Barriere ved modenhet 10.12 Spille - og barrierealternativer 10.13 Dobbelbarrierer 11 Fremoverstartalternativer 11.1 Fremoverstart og vanlig valgsammenligning 11.2 Sikring av Skew-deltaet i fremoverstartalternativet 11.3 Fremoverstart-alternativet og Skew-terminestrukturen 11.4 Analytisk kortspalte, men dynamisk No Skew Exposure 11.5 Forwarding Greeks 12 Ladder Valg 12.1 Eksempel Ladder Alternativ 12.2 Prising Ladder Alternativ 13 Alternativer for tilbakeringing 13.1 Prissetting og Gamma-profil for Fixed Strike Lookback Options 13.2 Prissetting og risiko for et flytende Strike Lookback-alternativ 14.1 Sperrealternativet 14.2 Risikoen for en Ratchet-alternativ 15 Omvendte konvertibler 15.1 Eksempel på innkobling Omvendt konvertibel 15.2 Prissetting av innkjøring omvendt konvertibel 15.3 Markedsforhold for mest attraktiv kupong 15.4 Sikring av omvendt konvertibel 16.1 Eksempel på automatisk reversibel konvertering 16.2 Prissetting av autokallabel 16,3 Autokallbar prising uten betinget kupong 16.4 Rentekvivalentskorrelasjon innen Autocallable 17 Callable og Puttable Reverse Convertible 17.1 Prissetting av Callable Reverse Convertible 17.2 Prissetting av Puttable Reverse Convertible 18 Asiatiske Alternativer 18.1 Prissetting av Geometrisk Asiatisk Out Option 18.2 Prissetting av Aritmetisk Asiatisk Out Option 18.3 Delta Sikring av Aritmetisk Asiatisk Out Option 1 8.4 Vega, Gamma og Theta av det aritmetiske asiatiske utvalget 18.5 Delta Sikke den asiatiske i opsjon 18.6 Asiatiske i fremtiden 18.7 Prissetting de asiatiske i fremover 18,8 Asiatiske i fremover med valgfri tidlig oppsigelse 19 Quanto-opsjoner 19.1 Prissetting og korrelasjonsrisiko for alternativet 19.2 Sikring FX-eksponering på Quanto-opsjonen 20 Sammensatte opsjoner 20.1 Et eksempel på sammensatt alternativ 20.2 Sikring av FX-eksponering på komposittalternativet 21 Outperformance-opsjoner 21.1 Eksempel på et ytelsesalternativ 21.2 Outperformance-alternativ beskrevet som et sammensatt alternativ 21.3 Korrelasjonsposisjon for ytelsesalternativet 21.4 Sikring av Outperformance-opsjoner 22 Best of andWorst of Options 22.1 Korrelasjonsrisiko for det beste alternativet 22.2 Korrelasjonsrisiko for det verste av alternativet 23 Variansbytter 23.1 Variansbytteavdrag Eksempel 23.2 Replikere variasjonsbyttet med alternativer 23.3 Greksene i variasjonsbyttet 23.4 Mysteriet i Gamma Uten Delta 23,5 Realisert Variansvolatilitet versus Standard Deviati på 23.6 Hendelsesrisiko for en variasjonsbytte i forhold til en enkelt opsjon 23.7 Forholdet mellom Vega-eksponering og variasjon Notional 23,9 Vega Convexity 24.1 Prissettingskurvalternativer 24.2 Kurvvolatilitet utledet fra dets bestanddeler 24.3 Handelsdispergering 24.4 Tilbyder dispergering i vilkår for korrelasjon 24.5 Dispersjonsmidler handler en kombinasjon av volatilitet og korrelasjon 24,6 Ratiod Vega Dispersion 24,7 Skew Delta Posisjon innebygd i Dispersjon 25 Engineering Finansielle strukturer 25,1 Kapitalgaranterte produkter 25,2 Attraktiv markedsvilkår for kapitalgaranterte produkter 25,3 Eksponeringsprodukter for den forsiktige kapitalandelen 25,4 Leverede produkter til risikoen Søker Investor Tillegg A Varianse av et komposittalternativ og ytelsesalternativ Tillegg B Replikere Variant SwapExotic Options Trading Registrer deg for å lagre biblioteket Skrevet av en erfaren handelsmann og konsulent, tilbyr Frans de Weert8217s Exotic Options Trading en risikofokusert tilnærming til prisen på eksotisk optio ns. Ved å gi leserne de nødvendige verktøyene for å forstå eksotiske alternativer, fungerer denne boken som en håndbok for å utstyre leseren med ferdighetene til pris og risiko for å håndtere de vanligste og mest komplekse eksotiske alternativene. De Weert begynner med å forklare risikoen knyttet til handel med et eksotisk alternativ før dissektering av disse risikoene gjennom en detaljert analyse av den faktiske økonomien og grekerne i stedet for bare å angi matematiske formler. Boken begrenser bruken av matematikk for å forklare eksotiske alternativer fra et økonomisk og risikoperspektiv ved hjelp av eksempler på virkelige eksempler som fører til en praktisk tolkning av matematiske prisformler. Boken dekker konvensjonelle alternativer, digitale alternativer, barrieremuligheter, cliquets, quanto-alternativer, outperformance alternativer og varians swaps, og forklarer vanskelige konsepter i enkle ord, med en praktisk tilnærming som gir leseren full forståelse av alle aspekter av hvert eksotisk alternativ. Boken drøfter også strukturerte notater med eksotiske alternativer innebygd i dem, for eksempel omvendte konvertibler, innkallbare og puttable omvendte konvertibler og autocallables, og viser begrunnelsen bak disse strukturene og deres tilknyttede risikoer. For hvert eksotisk alternativ forklarer forfatteren hvorfor det er en investores etterspørsel som forklarer hvor risikoen ligger, og hvordan dette påvirker den faktiske prisingen, viser hvordan det er best mulig å sikre enhver vega - eller gamma-eksponering som er innebygd i eksotisk alternativ og diskuterer skrå eksponering. Ved å forklare de praktiske implikasjonene for hvert eksotisk alternativ og hvordan det påvirker prisen, i tillegg til de nødvendige matematiske avledninger og verktøy for prising av eksotiske alternativer, fjerner eksotisk opsjonshandel mystikket rundt eksotiske alternativer for å gi leseren en full forståelse av alle aspekt av hvert eksotisk alternativ, skaper et brukbart verktøy for å håndtere eksotiske alternativer i praksis. 8220 Selv om eksotiske alternativer ikke er et nytt emne i økonomi, er dekningene tradisjonelt tilbudt av mange tekster enten for høyt eller altfor matematisk. De Weerts eksepsjonell tekst fyller dette gapet fantastisk. Det er en streng behandling av en rekke eksotiske strukturer og inneholder mange eksempler for å tydelig illustrere prinsippene. Det som gjør denne boken unik er at den klarer å skape en fantastisk balanse mellom teorien og den faktiske handelspraksis. Selv om det kan være noe av et overbruddssetning som beskriver denne boken som obligatorisk lesning, kan jeg forsikre enhver leser om at de ikke vil bli skuffet. 8221 8212Neil Schofield, Training Consultant og forfatter av Commodity Derivatives: Markets and Applications 8220Exotic Options Trading gjør en utmerket jobb med å gi en kortfattet og uttømmende oversikt over eksotiske alternativer. Den virkelige kanten av denne boken er at den forklarer eksotiske alternativer fra et risikofylt og økonomisk perspektiv, og gir en klar kobling til de faktiske resultat - og prisformlene. Kort sagt, en må lese for alle som ønsker å få dyp innsikt i eksotiske alternativer og begynne å handle dem profittabelt. 8221 Publikasjonsdetaljer
No comments:
Post a Comment